用MACD构造交易系统怎么做?

　　什么是股市里的交易系统呢?就是深刻的学习了某一种技术分析工具，并完善了自己的投资理念，最终通过它能够形成一套风险可控的操作策略，面对任何情况都可以通用。这里告诉大家用MACD构造交易系统怎么做?

　　中长线交易系统

　　在对MACD指标和交易系统有了初步的了解之后，投资者可以利用MACD指标来构造一个简单的追踪趋势的中长线交易系统。该交易系统如表8-1所示。

　　为更清楚地了解该交易系统，投资者需要注意以下几个问题。

　　(1)入场条件

　　因为该交易系统是进行趋势性操作，所以，剔除了仍在下跌趋势中的“DIFF线与股价底背离+金叉"的看涨信号，只在上涨趋势已经确定之后才入场操作。这就排除了大部分逆势的风险。

　　之后,内了尋找更好的入場吋机,投資者必須尋投短銭的看漲信号。而MACD:金叉正好満足液条件,股价在短期和中夭期出現共振,出現上澄走勢的欟率大大増加。

　　投資者迩可以対垓入場条件迸行伏化,在系統中加入其他辻漉条件。

　　(2)升它与加含数量

　　在趨勢性交易中, 当趨勢礪定之后，投資者要采取“越涨越加"的策略,但随着加入成本的提高,加合数量要有所滅少。所以,本操作系統采取4: 4: 2的升念与加企策略。

　　(3)迭股条件

　　対趨勢性系統化交易者来説,不必像超短线投资者那祥費力地去找一些“黒弓",也不必対短期熱点辻分美注。内荻取中夭期的超額收益,投資者要更多地尋找那些具有持練竟争伏勢的績伏股。

　　対込炎績伏股,只要3~5只就可以了。

　　( 4)卖出条件

　　对股票趋势性行情来说，- -旦确定下跌趋势即将终止，就要立马出场。对该交易系统来说，有两个条件，任何一个条件一旦出现，投资者都要及时出场。

　　条件1;高级别的MACD中出现柱线与股价顶背离或DIFF线与股价顶背离。这种高级别的项背离形态一旦形成，上 涨趋势终结的概率大大增加，投资者要注意及时出场，即便不能全部清仓也要减仓。

　　条件2 : DIFF线与股价5浪项背离+死叉。

　　DIFF线在回到零轴之后再次向上，形成与股价的顶背离形态，表明5浪形成，上涨趋势即将结束。之后MACD死叉出现，表明下跌动能开始释放，投资者要注意及时出场。

　　下面用郑州煤电2010年走势对该系统的用法加以说明。

　　如图8-7所示，从2010年1月到2011年1月，郑州煤电(600121) 先出现一波下跌趋势，然后反转向上。在这个过程中，用MACD中长线交易系统来进行交易，将有以下几笔交易。

　　7月22日，DIFF线向上突破零轴，之后冲高回调并得到零轴的支撑。8月17日，MACD在零轴上方出现金叉，入场点出现。由于该入场点之前，MACD指标出现过“DIFF线与股价底背离+金叉”的看涨信号，所以投资者在入场时可以适当加大仓位，例如在40%的基础上加。上10%，可达到50%的股票仓位。

　　之后，股价缓缓上涨。9月30日，MACD出现金叉，加仓点出现。投资者可以加40%的仓位。

　　11月11日，该股MACD指标在高位再次出现金叉，投资者可以将剩下10%的资金全部加上，此时已经满仓。

　　但随后股价在高位出现一根大阴线并创出新高，形成柱线与股价顶背离形态，表明股价短期内即将下跌。11月15日，柱线大幅收缩，减仓点出现，投资者可以减掉一半的仓位。

　　11月30日，DIFF线向下跌破零轴，投资者可以全部清仓。

　　最终，在这一年中，按照该中长线交易系统，投资者加仓两次，收益率约为22. 6%。

　　实战经验

　　在实战中，股票投资者要注意以下3个方面。

　　①中长线交易系统，当买入时机没有出现时，投资者可能需要长时间的等待。这对一些投资者来说，是一个较大的挑战。在郑州煤电的例子中，在1年时间里，投资者要一直等7个月才开始第一笔交易。

　　②中场线交易系统最适合大牛市，在其他市场环境中，收益往往不会很高。在本例中，上涨趋势只持续了4个多月，所以收益率并不是很高。

　　③有时候，会出现一加仓马上被套的情况。这在该例中表现得最为明显，11月11日第二次加仓后，第二天就被套，对这种情况该系统无能为力。

　　关于用MACD构造交易系统怎么做?的内容介绍到这里了，这里只介绍了利用MACD来构造中长线交易系统，其实还可以利用它来构造波段交易系统，感兴趣的朋友可以去了解下。更多详细的股票技术分析指标介绍，持续关注我们吧。

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