股票行情怎么做到实时?

　　几乎所有的宽客都会使用Matlab，用这种专业的数学软件来处理行情。虽然历史数据很好找，但是实时的行情难以获取，那么，股票行情怎么做到实时?下面一起看看。

　　股票行情怎么做到实时?

　　基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。

　　通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权(全真模拟，9号就有实盘行情)都可以接收交易所的快照数据(例如商品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整)。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单?挂单的方式如何?挂单失败是否追单?如何追单?

　　策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。

　　行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如 1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。

　　Matlab可以做一些回测，实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台，策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告，用Rcpp(R调用C++)或者直接C++实现高性能回测，用单机并行或集群实现批量回测。

　　关于股票行情怎么做到实时?的介绍就到这，通过上面的这些介绍，就可以实时获取股票行情数据，高效处理股票期货的逐笔成交，分时数据等。更多股市精彩资讯，欢迎关注爱提网。

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